Réunion : Synthèse de processus stochastiques à lois d'échelle
Date : Jeudi 11 mars 2004 à partir de 10h (jusqu'à 17h)
Lieu : Amphi JADE ENST, Paris

Contexte : Après que les célébrées cascades de Mandelbrot soient restées pendant longtemps les seuls processus "multifractals" de référence, plusieurs travaux relativement récents ont proposé la définition, la synthèse et l'étude de nouveaux processus stochastiques susceptibles d'offrir une modélisation riche et variée des phénomènes d'invariance d'échelle. L'objectif de cette journée est d'échanger et réfléchir autour de présentations consacrés à ces nouveaux processus et à des outils correspondants.

Organisateurs :
Patrice ABRY, CNRS, ENS Lyon, Patrice.Abry@ens-lyon.fr
Pierre CHAINAIS, CNRS, ISIMA, Clermont-Ferrand,  pchainai@isima.fr

Programme : 5 exposés de 40min + 10 min de questions sont prévus (l'ordre de passage est à définir)

J. Barral (INRIA) : Des processus de Poisson composés pour la syntèse de cascades multifractales.
E. Bacry (Polytechnique)  : Des cascades infiniment divisibles multifractales.
P. Chainais (ISIMA, Clermont Ferrand) : Des processus infiniment divisibles voilés.
F. Schmitt (Lille) : Des Equations stochastiques pour la synthèse de cascades multifractales.
L. Coutin (Toulouse) : De l'intégration stochastique contre le mouvement brownien fractionnaire.